Dự báo tang trưởng kinh tế và lạm phát Việt Nam: Một so sánh giữa mô hình VAR, LASSO và MLP

Abstract

Tăng trưởng kinh tế và lạm phát là hai chỉ tiêu quan trọng đối với bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới. Do tầm quan trọng của hai biến số này với nền kinh tế, việc dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát trở thành vấn đề quan trọng và luôn nhận được sự quan tâm của chính phủ các quốc gia. Bài báo này nhằm cung cấp một sự so sánh về hiệu quả dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát giữa các phương pháp phổ biến hiện nay. Cụ thể, mô hình dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát được nhóm tác giả xây dựng và ước lượng thông qua 3 mô hình là VAR, LASSO, MLP. Với dữ liệu được thu thập trong giai đoạn 1996 - 2020, kết quả nghiên cứu cho thấy theo cả 3 chỉ số RMSE, MAPE và MSE, dự báo tăng trưởng kinh tế bằng mô hình LASSO có mức độ chính xác cao nhất trong khi dự báo lạm phát bằng mô hình VAR có mức độ chính xác cao nhất. Mặc dù mô hình nơ-ron MLP chưa cho thấy hiệu quả dự báo cao trong nghiên cứu này nhưng đây vẫn là công cụ dự báo của tương lai do mô tả được các quan hệ phi tuyến giữa các biến số trong mô hình và khả năng lập bản đồ trực quan về các mối quan hệ phi tuyến này.