Các mô hình tối ưu hoá trong bài toán lựa chọn danh mục đầu tư.

Abstract

Trình bày và tổng hợp lại những nội dung cơ bản của danh mục đầu tư. Nêu khái quát tổng quan và phương pháp giải cụ thể của bốn mô hình tối ưu hóa trong bài toán lựa chọn danh mục đầu tư bao gồm mô hình “trung bình - phương sai” của Markowitz, mô hình “trung bình - phương sai một phía”, mô hình “trung bình – độ lệch tuyệt đối”, mô hình “trung bình – độ lệch nửa tuyệt đối”. Qua đó áp dụng thực tế dựa vào phần mềm Excel để xác định danh mục đầu tư tối ưu với rủi ro thấp nhất tương ứng với bốn mô hình thông qua 2 bộ dữ liệu trên Thị trường chứng khoán Mumbai và Thị trường chứng khoán Thượng Hải và vẽ đường biên hiệu quả để so sánh hỗ trợ việc lựa chọn danh mục đầu tư. Thông qua việc nghiên cứu phát triển lý thuyết và ứng dụng thực tế, hy vọng sẽ góp phần hỗ trợ được các nhà đầu tư trong việc xác định được danh mục đầu tư đem lại hiệu quả lợi nhuận cao và giảm được rủi ro trong đầu tư trên thị trường chứng khoán.