Ước lượng xác suất sự kiện hiếm bằng phương pháp Entropy chéo.

Abstract

Phương pháp Entropy chéo được hiểu là một thuật toán lặp để ước tính xác suất của sự kiện hiếm gặp trong các mô hình có cấu trúc phức tạp của tính toán và mô phỏng mẫu ngẫu nhiên. Phương pháp này còn được sử dụng để giải quyết các bài toán tối ưu tổ hợp mà việc tính toán bằng các phương pháp bình thường rất khó thực hiện được. Với thuật toán Entropy chéo ta có thể dễ dàng mô phỏng các tình huống trên nền tảng các mô phỏng của phương pháp Monte Carlo. Với sự hỗ trợ của thuật toán Entropy chéo các sự kiện hiếm sẽ xuất hiện với xác suất cao hơn, ta sẽ thu được các mô phỏng có ý nghĩa nhiều hơn mà thực tế phải mất nhiều thời gian mới thu được tình huống tương tự. Thuật toán Entropy chéo sẽ được cụ thể hóa dưới dạng một thuật toán lặp tổng quát và đề xuất một số dạng thuật toán điều chỉnh hay thuật toán cải tiến cùng với đó sẽ xem xét các vấn đề về sự hội tụ của thuật toán qua cách xây dựng chặt chẽ vấn đề nghiên cứu từ các thuật ngữ, kiến thức nền tảng và các lý thuyết cơ bản cho phương pháp Entropy chéo để ứng dụng vào thực tế.