Ứng dụng mô hình xác định giá trị tại rủi ro (VaR) để phân tích biến động chỉ số thị trường VN30 và VN-Index

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86232

Nhan đề:	Ứng dụng mô hình xác định giá trị tại rủi ro (VaR) để phân tích biến động chỉ số thị trường VN30 và VN-Index
Tác giả:	Phan, Đình Khôi Nguyễn, Thị Như Ngọc
Từ khoá:	Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản:	2022
Nhà xuất bản:	Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt:	Phân tích biến động của chỉ số giá thị trường VNIndex với VN30 trong mực biến động theo khung ngày và tháng, từ đó đưa ra kết luận và hàm ý về xu thế chỉ số VNIndex và VN30 trên thị trường.
Mô tả:	105 tr
Định danh:	https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86232
Bộ sưu tập:	Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin	Mô tả	Kích thước	Định dạng
_file_ Giới hạn truy cập		2.55 MB	Adobe PDF
Your IP: 216.73.216.37

Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.

Thư viện số DSPACE