Ứng dụng mô hình xác định giá trị tại rủi ro (VaR) để phân tích biến động chỉ số thị trường VN30 và VN-Index

Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86232

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Phan, Đình Khôi	-
dc.contributor.author	Nguyễn, Thị Như Ngọc	-
dc.date.accessioned	2023-03-10T08:16:21Z	-
dc.date.available	2023-03-10T08:16:21Z	-
dc.date.issued	2022	-
dc.identifier.other	B1901703	-
dc.identifier.uri	https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86232	-
dc.description	105 tr	vi_VN
dc.description.abstract	Phân tích biến động của chỉ số giá thị trường VNIndex với VN30 trong mực biến động theo khung ngày và tháng, từ đó đưa ra kết luận và hàm ý về xu thế chỉ số VNIndex và VN30 trên thị trường.	vi_VN
dc.language.iso	vi	vi_VN
dc.publisher	Trường Đại học Cần Thơ	vi_VN
dc.subject	Tài chính - Ngân hàng	vi_VN
dc.title	Ứng dụng mô hình xác định giá trị tại rủi ro (VaR) để phân tích biến động chỉ số thị trường VN30 và VN-Index	vi_VN
dc.type	Thesis	vi_VN
Appears in Collections:	Trường Kinh tế

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
_file_ Restricted Access		2.55 MB	Adobe PDF
Your IP: 216.73.216.37

LRC Digital repo