Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời tại các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Abstract

Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu bằng với hai phương pháp ước lượng khác nhau bao gồm mô hình tác động cố định FEM (Fixed Effects Model) và mô hình tác động ngẫu nhiên REM (Random Effects Model). Kết quả cho thấy: quy mô ngân hàng (SIZE), đòn bẩy tài chính (LEV), hiệu quả quản lý (ME), tỷ lệ thanh khoản (LIQ), đa dạng hóa thu nhập (DIVER) và tỷ lệ lạm phát (CPI) tác động cùng chiều; tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR) có tác động ngược chiều đến tỷ suất sinh lời của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn 2011-2022.