Hiệu ứng tháng về lợi nhuận chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10025

Nhan đề:	Hiệu ứng tháng về lợi nhuận chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả:	Phạm, Đan Khánh
Từ khoá:	Hiệu ứng tháng Thị trường chứng khoán Lợi nhuận chứng khoán
Năm xuất bản:	2019
Tùng thư/Số báo cáo:	Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 262 .- Tr.31-38
Tóm tắt:	Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của hiệu ứng tháng đối với lợi nhuận chứng khoán và các vấn đề lý giải tác động của hiệu ứng tháng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mô hình hồi quy biến giả được áp dụng với các chuỗi dữ liệu từ tháng 3 năm 2002 đến tháng 12 năm 2017 cho 3 nhóm chỉ số: VN-Index, HN-Index và chỉ số ngành dầu khí. Kết quả cho thấy sự xuất hiện của hiệu ứng tháng giao dịch trong năm. Kết quả này cũng bổ sung thêm vào những lập luận khẳng định tồn tại hiện tượng mùa vụ trên thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán Việt Nam là không hiệu quả dạng yếu.
Định danh:	http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10025
ISSN:	1859-0012
Bộ sưu tập:	Kinh tế & Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin	Mô tả	Kích thước	Định dạng
_file_		4.65 MB	Adobe PDF	Xem
Your IP: 3.138.125.2

Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.

Thư viện số DSPACE