Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12224
Nhan đề: Bằng chứng mới về tác động bất đối xứng của thay đổi tỷ giá hối đoái lên chứng khoán tại Việt Nam
Tác giả: Huỳnh, Thái Huy
Từ khoá: Thị trường chứng khoán
Thị trường ngoại hối
Bất đối xứng
NARDL
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 02 .- Tr.40-62
Tóm tắt: Hầu hết các nghiên cứu trước đây về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và giá chứng khoán thường giả định sự điều chỉnh đối xứng giữa hai biến số. Mục đích nghiên cứu này nhằm kiểm chứng sự hiện diện tác động bất đối xứng của thay đổi tỷ giá hối đoái lên giá chứng khoán tại Việt Nam. Sử dụng dữ liệu theo tháng, giai đoạn tháng 01/2001 – 01/2017 và phương pháp NARDL, kết quả khẳng định sự tồn tại quan hệ đồng liên kết giữa các biến số, gồm: Giá chứng khoán, thành phần dương và âm của tỷ giá hối đoái, cung tiền và lạm phát. Thêm vào đó, các kết quả cũng chỉ ra giá chứng khoán phản ứng bất đối xứng trước sự tăng giá và giảm giá nội tệ; trong dài hạn, tác động của sự tăng giá nội tệ lên giá chứng khoán mạnh hơn tác động của sự giảm giá nội tệ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12224
ISSN: 2615-9104
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_10.14 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.228.11.9


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.