Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19300
Title: Lựa chọn mô hình dự báo mức độ dao động của thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Trần, Ngọc Mai
Keywords: Lựa chọn mô hình dự báo
Mức độ dao động
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 543 .- Tr.53-55
Abstract: Nghiên cứu của tác giả tập trung tìm kiếm mô hình định lượng phù hợp nhất để đo lường và dự báo mức độ dao động của thị trường chứng khoán, một trong những chỉ số quan trọng nhất của thị trường tài chính. Tác giả thấy rằng mô hình EGARCH(1,1) là mô hình phù hợp để dự báo độ dao động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19300
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.