Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25531
Title: Ảnh hưởng của cú sốc dầu lên tỷ giá hối đoái tại các quốc gia Đông Nam Á - tiếp cận theo mô hình chuyển đổi trạng thái Markov
Authors: Lê, Thị Hồng Minh
Trần, Thị Kim Oanh
Hoàng, Thị Phương Anh
Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Cú sốc dầu
Tỷ giá hối đoái
Mô hình chuyển đổi trạng thái Markov
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 149 .- Tr.24-38
Abstract: Mục tiêu của bài nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của các cú sốc dầu (bao gồm cú sốc cung, cú sốc cầu và cú sốc giá dầu) đến tỷ giá hối đoái (TGHĐ) thực của 10 quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn 2005-2017. Kết quả nghiên cứu theo mô hình tuyến tính cho thấy, chỉ có 05/10 quốc gia tìm thấy tác động của cú sốc giá dầu lên tỷ giá, nhưng không tìm thấy bằng chứng về các cú sốc cung và sốc tổng cầu lên tỷ giá ở tất cả các quốc gia này. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu khi dùng mô hình chuyển đổi trạng thái Markov cho thấy cú sốc cung có tác động cùng chiều ở những quốc gia xuất khẩu dầu (Indonesia và Việt Nam) và ngược chiều ở các quốc gia nhập khẩu dầu (Singapore Thái Lan Campuchia), trong khi các cú sốc tổng cầu chỉ ảnh hưởng lên Indonesia Brunei và Lào. Cú sốc giá dầu có tác động mạnh mẽ và bền bỉ lên TGHĐ ở các quốc gia xuất khẩu dầu (ngoại trừ Việt Nam). Đối với các quốc gia nhập khẩu dầu, kết quả nghiên cứu đã phát hiện được sự đổi chiều trạng thái ở Singapore và Philippines.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25531
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.