Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33497
Title: Sử dụng thuật toán di truyền tối ưu danh mục đầu tư theo Value at risk và hệ số Sharpe
Authors: Mai, Thị Thu Trang
Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh
Đào, Minh Hoàng
Lê, Đăng Anh Quân
Keywords: Danh mục
Giá trị rủi ro
Thuật toán di truyền
Tối ưu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 08 .- Tr.54-59
Abstract: Bài viết sử dụng thuật toán di truyền và dữ liệu trên thị trường chứng khoán Việt Nam để xây dựng danh mục đầu tư tối ưu có giá trị rủi ro nhỏ nhất và danh mục có hệ số Sharpe lớn nhất. Hậu kiểm cho thấy hai danh mục tối ưu đều thỏa mãn khung lý thuyết kiểm định và danh mục tối ưu theo thuật toán di truyền có ưu điểm hơn so với danh mục tối ưu theo giá trị rủi ro cận biên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33497
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.