Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33592
Title: Đo lường tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam bằng Shannon Entropy và mối liên hệ với khả năng sụt giảm của chỉ số thị trường
Authors: Trần, Thị Tuấn Anh
Keywords: Giả thuyết thị trường hiệu quả
Đo lường tính hiệu quả thị trường
Shannon entropy
Sự sụt giảm thị trường
Hồi quy logit
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 151 .- Tr.7-17
Abstract: Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của chỉ số chứng khoán VN-lndex từ khi thị trường mới hình thành vào tháng 7/2000 cho đến cuối tháng 6/2018 để kiểm tra tính hiệu quả của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam bằng Shannon Entropy và tìm ra bằng chứng thống kê cho thấy mối liên hệ cùng chiều giữa tính hiệu quả của thị trường và khả năng sụt giảm của TTCK. Kết quả nghiên cứu cho thấy, TTCK chưa bao giờ đạt được trạng thái hiệu quả trong suốt khoảng thời gian từ khi TTCK được thành lập cho đến nay. vì vậy, trên TTCK Việt Nam, các nhà đầu tư có thể sử dụng phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật cũng như lập mô hình nhằm tìm ra hình mẫu biến động của giá chứng khoán, từ đó dự báo biến động thị trường và thu lợi nhuận vượt trội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33592
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.22 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.