Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34748
Title: Phân tích mối liên hệ của thị trường chứng khoán Mỹ và Trung Quốc với Việt Nam - tiếp cận bằng kỹ thuật phân rã Ceemdan
Authors: Trần, Thị Tuấn Anh
Keywords: Kỹ thuật phân rã CEEMDAN
Kỹ thuật fine-to-coarse
Tác động Granger
Mối liên hệ giữa các thị trường chứng khoán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 277 .- Tr.12-23
Abstract: Bài viết thu thập dữ liệu giá đóng cửa chứng khoán theo ngày ở các thị trường Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam trong thời gian từ tháng 01 năm 2010 đến đầu tháng 9 năm 2019 để phân tích mối liên hệ giữa thị trường Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ bằng cách sử dụng kết hợp các kỹ thuật phân rã CEEMDAN, kỹ thuật fine -to - coarse và kiểm định tác động Granger. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa thị trường Việt Nam với thị trường Trung Quốc diễn ra trong một xu thế trung hạn, trong khi những biến động ngắn hạn mang tính thời sự cũng như những biến động dài hạn mang tính xu thế trên thị trường Mỹ lại gây ra một tác động mạnh trên thị trường Việt Nam. Bài viết hàm ý rằng các nhà đầu tư khi dự đoán cho thị trường Việt Nam cần lưu ý kết hợp thông tin dài hạn mang tính xu thế và thông tin ngắn hạn mang tính thời sự từ thị trường Mỹ với thông tin trung hạn thu được từ thị trường Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34748
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.