Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40995
Title: Đánh giá rủi ro và ước lượng mô hình biến động lợi suất của nhóm ngành thực phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Đỗ, Quang Giám
Lê, Thanh Hà
Vũ, Thị Hải
Keywords: Mô hình bóc hơi
Nhóm ngành thực phẩm
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Rủi ro
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 08 .- Tr.44-52
Abstract: Nghiên cứu đánh giá rủi ro và ước lượng mô hình biến dộng tỷ suất lợi nhuận của nhóm ngành thục phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên chuỗi số liệu giá đóng cửa theo ngày của nhóm ngành trong giai đoạn 2012 - 2019. Việc ước lượng mô hình biến động lợi suất của nhóm ngành được thực hiện bằng mô hình GARCH cân xứng và mô hình GIR bất cân xứng. Kết quả ước lượng đã chỉ ra rằng, mô hình AR(1)-GARCH(1,1) là có ý nghĩa thống kê đầy đủ cho cả công thức lợi suất trung bình và phương sai có điều kiện của nhóm ngành thực phẩm. Phân tích cũng cho thấy, hệ số beta rủi ro của nhóm ngành thực phẩm trong 52 tuần gần nhất dao động tập trung ở mức thấp hơn so với rủi ro chung của thị trường (β=0,5<1) và có sự phân tán.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40995
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.107.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.