Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46206
Title: Khảo sát dòng chảy thông tin từ các thị trường tài chính thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam: tiếp cận bảng Transfer entropy
Authors: Trần, Thị Tuấn Anh
Keywords: Dòng chảy thông tin
Thị trường dầu thô
Thị trường vàng
Thị trường chứng khoán Thượng Hải
Thị trường chứng khoán Mỹ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 283 .- Tr.21-33
Abstract: Bài viết sử dụng số liệu giá đóng cửa hàng ngày của thị trường dầu thô, thị trường vàng, thị trường chứng khoán Thượng Hải của Trung Quốc., thị trường chứng khoán Mỹ và các chỉ số chứng khoán của Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 6 năm 2019 để khảo sát dòng chảy thông tin từ các thị trường của thế giới đến Việt Nam bằng cách tính toán transfer entropy. Kết quả tính toán cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam, đại diện bằng chỉ số VN-index gần như không phản ứng với dòng thông tin từ thị trường dầu thô nhưng có phản ứng với thông tin từ thị trường vùng giao ngay với độ trễ 2 ngày. Bên cạnh đó, bằng chứng thống kê thông qua transfer entropy cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp nhận thông tin nhanh và mạnh từ thị trường Mỹ, một thị trường vốn năng động và lớn nhất thế giới. Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng có tác động đến thị trường Việt Nam nhưng yếu hơn và có độ trễ từ 3 ngày.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46206
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.69 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.