Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57786
Title: Phân tích vai trò của các ngành kinh doanh thông qua ma trận tương quan cổ phiếu ở thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Kim Khánh
Nguyễn, Quang
Keywords: Mạng lưới tương quan cổ phiếu
Lý thuyết Ma trận ngẫu nhiên
Danh mục riêng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á;Số 156 .- Tr.5-13
Abstract: Nghiên cứu này phân tích ma trận tương quan của lợi nhuận theo ngày dựa trên giá đóng cửa của các cố phiếu niêm yết ở Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX). Trước tiên, nhóm tác giả xây dựng mạng lưới tương quan cổ phiếu với mỗi nút là một cổ phiếu còn trọng số liên kết giữa hai nút quy định bởi ma trận đó và nhận thấy sự phân cụm theo các ngành kinh doanh trong mạng này không rõ ràng như ở các thị trường phát triển. Tuy nhiên, nếu xét các véc tơ riêng ứng với giá trị riêng vượt ngưỡng dựa trên lý thuyết Ma trận ngẫu nhiên, ngoại trừ giá trị riêng lớn nhất, vẫn tồn tại một hoặc hai ngành chiếm ưu thế trong thành phần mỗi véc tơ tương tự các thị trường khác. Các kết quả này cho phép thiết lập các danh mục đầu tư theo ngành kinh doanh sao cho giảm thiểu tác động của các biến đổi lớn trên thị trường. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò quan trọng của các cổ phiếu nhóm tài chính trong mối tương quan chéo với các cổ phiếu khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57786
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.88.185.100


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.