Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58215
Title: Đo lường độ phức tạp trong chuỗi thời gian của các cổ phiếu trong danh mục VN30: tiếp cận bằng Entropy hoán vị
Authors: Trần, Thị Tuấn Anh
Keywords: Chuỗi giá đóng cửa
Chuỗi tỷ suất sinh lợi
Entropy hoán vị
Đo lường độ phức tạp của chuỗi thời gian
Entropy hoán vị chuẩn hóa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM;Số 14 .- Tr.18-28
Abstract: Bài viết áp dụng phương pháp Bandt & Pompe (2002) trên dữ liệu giá đóng cửa và tỷ suất sinh lợi hàng ngày của các cổ phiếu thuộc danh mục VN30 trên thị trường chứng khoán Việt Nam thu thập trong giai đoạn từ tháng 01/2000 đến tháng 08/2018. Kết quả tính toán cho thấy entropy hoán vị chuẩn hóa của chuỗi giá đóng cửa các cổ phiếu không gần 1, nghĩa là biến động của các chuỗi chưa thực sự ngẫu nhiên, còn có tính hình mẫu và có thể dự đoán một phần bằng các hình mẫu hoán vị. Nếu xét theo entropy hoán vị chuẩn hóa của chuỗi tỷ suất sinh lợi thì có thể thấy biến động của chuỗi tỷ suất sinh lợi mang tính ngẫu nhiên nhiều hơn, và vì thế ít có thể dự đoán được hơn so với chuỗi giá. Ngoài ra, entropy hoán vị của chuỗi giá giải thích tốt hơn cho biến động của tỷ suất sinh lợi trung bình, so với dùng entropy của chuỗi tỷ suất sinh lợi và cũng tốt hơn so với khi dùng độ đo rủi ro thông thường là độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58215
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.