Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59177
Title: Hiệu quả trong dự báo giá dầu thô: Một so sánh giữa mô hình VAR, Mô hình IASSO và mô hình ISTM
Authors: Nguyễn, Đức Trung
Lê, Hoàng Anh
Keywords: Mô hình VAR
Mô hình LASSO
Mô hình LSTM
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 288 .- Tr.02-13
Abstract: Bài báo này nhằm cung cấp một sự so sánh về hiệu quả dự báo giá dầu thô giữa các phương pháp phổ biến hiện nay. Trong đó, mô hình dự báo giá dầu được nhóm tác giả xây dựng trên các khía cạnh chính của động lực giá dầu là chính sách tiền tệ và tình trạng cạn kiệt dầu thô. Với dữ liệu được thu thập hàng tháng từ tháng 1 năm 1986 đến tháng 5 năm 2020, giá dầu thô được dự báo thông qua 3 mô hình là mô hình vectơ tự hồi quy (VAR), mô hình hồi quy toán tử co gọn và lựa chọn tối thiểu (LASSO), mô hình mạng bộ nhớ ngắn hạn dài hạn (LSTM). Kết quả cho thấy theo cả ba chỉ số là độ lệch sai số trung bình (RMSE), phần trăm sai số tuyệt đối trung bình (MATE) và trung bình sai số bình phương (MSE), mô hình LSTM sẽ cho kết quả dự đoán chính xác hơn so với mô hình VAR và LASSO.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59177
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.