Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59177
Nhan đề: Hiệu quả trong dự báo giá dầu thô: Một so sánh giữa mô hình VAR, Mô hình IASSO và mô hình ISTM
Tác giả: Nguyễn, Đức Trung
Lê, Hoàng Anh
Từ khoá: Mô hình VAR
Mô hình LASSO
Mô hình LSTM
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 288 .- Tr.02-13
Tóm tắt: Bài báo này nhằm cung cấp một sự so sánh về hiệu quả dự báo giá dầu thô giữa các phương pháp phổ biến hiện nay. Trong đó, mô hình dự báo giá dầu được nhóm tác giả xây dựng trên các khía cạnh chính của động lực giá dầu là chính sách tiền tệ và tình trạng cạn kiệt dầu thô. Với dữ liệu được thu thập hàng tháng từ tháng 1 năm 1986 đến tháng 5 năm 2020, giá dầu thô được dự báo thông qua 3 mô hình là mô hình vectơ tự hồi quy (VAR), mô hình hồi quy toán tử co gọn và lựa chọn tối thiểu (LASSO), mô hình mạng bộ nhớ ngắn hạn dài hạn (LSTM). Kết quả cho thấy theo cả ba chỉ số là độ lệch sai số trung bình (RMSE), phần trăm sai số tuyệt đối trung bình (MATE) và trung bình sai số bình phương (MSE), mô hình LSTM sẽ cho kết quả dự đoán chính xác hơn so với mô hình VAR và LASSO.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59177
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Kinh tế & Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.