Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61905
Title: Tác động của đa dạng hóa cơ cấu cho vay đến rủi ro thị trường của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Lê, Thị Thu Diềm
Diệp, Thanh Tùng
Keywords: Cơ cấu cho vay
Ngành kinh tế
Ngân hàng thương mại Việt Nam
Rủi ro thị trường
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 264 .- Tr.96-108
Abstract: Nghiên cứu xem xét tác động của sự đa dạng hóa cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế đến rủi ro thị trường của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2016. Ước lượng GMM (Arellano & Bover, 1995) được sử dụng do tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi và vấn đề nội sinh. Kết quả thu được cho thấy mức độ đa dạng cơ cấu cho vay của các ngân hàng là cao. Tuy nhiên, mức độ đa dạng hóa trong cơ cấu cho vay càng cao thì tổn thất rủi ro thị trường ngân hàng càng lớn. Xét về mức độ tác động theo thời gian, việc đa dạng hóa có thể làm giảm rủi ro thị trường ngân hàng trong ngắn hạn, nhưng xét trong dài hạn thì sẽ làm tăng rủi ro ngân hàng. Ngoài ra, kết quả kiểm tra tác động từng ngành cho thấy hầu hết các ngành đều có sự tác động đồng biến với rủi ro thị trường, ngoại trừ ngành nông nghiệp do được hưởng nhiều chính sách ưu đãi trong điều kiện tín dụng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61905
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.