Yếu tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Abstract

Bài viết phân tích những yếu tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phấn Việt Nam trong giai đoạn 2011-2016. Bằng các phương pháp ước Iượng GMM để kiểm định sự ảnh hưởng của những yếu tố vĩ mô và nhân tố nội tại của ngân hàng đến nợ xấu của các NHTM cổ phần, kết quả cho thấy, nợ xấu chịu ảnh hưởng bởi cả các yếu tố vĩ mô và yếu tố nội tại thuộc về ngân hàng. Trong đó, nợ xấu trong quá khứ, quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, tỷ lệ dự phòng rủi ro, tốc độ tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ lạm phát có tác động cùng chiều đến nợ xấu. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế và khả năng sinh lời có tương quan âm với nợ xấu. Bên cạnh đó, bài viết cũng giải thích mối quan hệ cùng chiều của tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tống tài sản với nợ xấu trái vợi kỳ vọng của nghiên cứu.