Một số mô hình chuỗi thời gian và ứng dụng trong dự báo giá cổ phiếu FPT.

Abstract

Để tiến hành dự báo, nghiên cứu cần phải dự vào nhiều yếu tố trong đó dữ liệu quá khứ là vấn đề quan trọng. Trong các loại dữ liệu, mô hình chuỗi thời gian được sử dụng phổ biến và có nhu cầu rất lớn trong thực tế cho việc dự báo. Với những lý do đó, tôi lựa chọn đề tài “ Một số mô hình chuỗi thời gian và ứng dụng trong dự báo giá cổ phiếu FPT” làm luận văn tốt nghiệp. Mục đích nghiên cứu: Tổng kết một cách có hệ thống các mô hình chuỗi thời gian và vấn đề tính toán trong áp dụng thực tế của các mô hình. Ứng dụng các mô hình chuỗi thời gian trong dự báo giá cổ phiếu FPT. Phương pháp nghiên cứu: Phân tích, tổng hợp để trình bài các mô hình một cách có hệ thống. Sử dụng các tiêu chuẩn thống kê để lựa chọn các tham số phù hợp cho mỗi mô hình và tìm kiếm mô hình phù hợp nhất. Sử dụng phần mềm thống kê R để thực hiện các mô hình. Đối tượng nghiên cứu: Các mô hình chuỗi thời gian không mờ, mờ và cãi tiến của các mô hình. Số liệu thứ cấp về giá cổ phiếu FPT.