Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10808
Title: Đo lường rủi ro quốc gia bằng mô hình quyền chọn - Đánh giá hiệu quả và dự báo
Authors: Hồ, Hồng Hải
Trần, Duy Long
Keywords: Contingent Claims Analysis
Sovereign distress
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 256 .- Tr.21-31
Abstract: Mô hình quyền chọn đã được ứng dụng để đo lường rủi ro tín dụng ở cấp độ doanh nghiệp nhưng ứng dụng tương tự trên quy mô quốc gia còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với những thị trường tài chính còn non trẻ. Nghiên cứu này là một trong những công trình đầu tiên đánh giá độ tin cậy của phương pháp đo lường rủi ro quốc gia bằng mô hình quyền chọn (Contingent Claints Analysis - CCA) tại Đông Nam Á. Kết quả cho thấy kết quả của mô hình CCA phản ánh sát rủi ro quốc gia trong khoảng thời gian dài, đồng thời có thể đưa ra những dự báo định lượng về rủi ro vỡ nợ của một quốc gia trong ngắn hạn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10808
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.69 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.