Ước tính tác động của các yếu tố lên thời gian sóng sót của khoản vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại bằng mô hình Laplace

Abstract

Việc ước lượng và dự báo thời điểm mà khoản vay bị vỡ nợ là bài toán quan trọng trong việc quản trị rủi ro của ngân hàng. Người ta thường sử dụng các mô hình Cox PIT hay AFT để nghiên cứu bài toán này. Tuy nhiên, các mô hình này dựa trên giả định là tác động của các biến giải thích lên toàn bộ thời gian sống sót của khoản vay là đồng nhất và giả thiết này là không đúng trong nhiều trường hợp. Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng mô hình Laplace được đề xuất bởi Bottai & Zhang (2010), là mô hình hồi quy phân vị trong phân tích sống sót. Kết quả hồi quy theo phân vị cho thấy tác động của nhiều biến giải thích như tuổi tác, học vấn, tài sản hay vị trí việc làm lên thời gian sống sót của khoản vay là khác nhau theo thời gian và trên các phân vị. Ngoài ra, chỉ số tài chính được đo bằng tỷ số giữa giá trị của khoản vay trên tổng thu nhập là đồng nhất theo thời gian và trên các phân vị.