Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58441
Title: Phương pháp ước lượng LASSO: Cơ sở toán học và ứng dụng
Authors: Bùi, Thị Thiện Mỹ
Keywords: Phân tích hồi quy
Phương pháp ước lượng LASSO
Phân tích nhân tố
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 04 .- Tr.05-22
Abstract: Bài báo giới thiệu phương pháp ước lượng LASSO cho phân tích hồi quy. Tương tự phương pháp OLS, LASSO tìm các ước lượng tham số của một mô hình hồi quy bằng cách cực tiểu hóa hàm mục tiêu là tổng bình phương các phần dư. Tuy nhiên, phương pháp ước lượng LASSO áp đặt ràng buộc tổng giá trị tuyệt đối của các tham số không vượt quá một tham số điều chỉnh. Bài viết trình bày tổng quan ý nghĩa, cơ sở ước lượng của phương pháp toán học LASSO, đồng thời giới thiệu một tình huống thực nghiệm áp dụng phương pháp ước lượng LASSO nhằm xác định các yếu tố nội tại có ảnh hưởng đến các tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Kết quả cho thấy LASSO đã loại đi các yếu tố không có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc, cung cấp một mô hình hồi quy đơn giản hơn với sai số MSE nhỏ hơn so với bằng phương pháp ước lượng OLS, tuy vậy, sự cải thiện này chưa đáng kể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58441
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.